פער ארביטראז' גדול בין מדד הנאסד"ק למדד המעו"ף בימי ראשון הופך להיות אירוע לא נדיר. השבוע אנו מתחילים עם פער של מינוס 0.75, פער גדול מאוד שאמור להביא לפתיחה בגאפ שלילי גדול.
האומנם ?
אם נבחן את שני המדדים בשנים האחרונות נמצא חוסר תאימות בין המדדים. את המידע הזה ניתן לנצל היות והפער בין המדדים בדר"כ גורם לאפקט פסיכולוגי ראשוני בתחילת השבוע, סוחרים רואים את הפער ומגיבים בלחץ, לאחר השלב של ההתנהגות האמוציונאלית, חוזרים לשגרה והפערים בין המדדים חוזרים לידי ביטוי.
יום א' במדד המעו"ף שמתחיל עם פער ארביטראז' יכול להיות אינדיקטור מצויין לעוצמת מדד המעו"ף. באם יפתח בגאפ וימשיך לצלול , נסיק על חולשת המדד, אך אם יפתח בגאפ נמוך מהפער ויתחזק, נסיק מכך על חוזקו של המדד.
להלן מספר השוואות בתקופות זמן שונות כדי להיכנס לפרופורציה לגבי האמת על חוסר התאימות בין המדדים בראייה רחבה יותר:
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה