על קצה המזלג - פיתוח אסטרטגיית מסחר אוטומטי בנגזרים

רקע:

אסטרטגיות מסחר אוטומטי מבוססות על הצלחה סטטיסטית באחוז שמאפשר רווח לאורך זמן למול מספר רב של עסקאות. על מנת לבחון ולברור את האסטרטגיה הנכונה נדרש עיבוד נתוני עסקאות וניטור האסטרטגיה הנכונה. עיבוד נתוני עסקאות שנערכו במהלך מספר חודשים יכול להביא לתובנות ולהחלטות שלא ניתן לקבל ללא תיעוד קפדני של כלל העסקאות שבוצעו. לעיתים יש לנו תחושה שתבנית פעולה מסויימת טובה יותר מהשניה אך אנו ממשיכים לפעול בשתי התבניות גם יחד היות והזכרון שלנו מוגבל ולא מאפשר לקבל החלטה חד משמעית. רק לאחר ניתוח סטטיסטי של נתוני העסקאות לאורך זמן ניתן להציב לסוחר מראה אמיתית שמאפשרת להבין מעבר לכל ספק כי תבנית פעולה מסויימת עדיפה על השניה ופשוט צריך לבחור באחת ולזנוח לחלוטין את השניה.

ה״גמילה״ מהרגלי עבודה לא נכונים אינה פשוטה והמוח שלנו מקשה על כך. רק ניתוח נתונים בהיקף גדול יכול לאפשר למוח להבין את הראציונליות מאחורי ההחלטה, אחרת הוא ימשיך לפעול מתוך הרגל ויקשה עלינו להיפרד מהרגל שפועל סטטיסטית נגדנו.

יכולת פיננסית בתקופת איסוף הנתונים:

בתקופת איסוף הנתונים אנו פועלים באסטרטגייה שאיה ממוקדת באונה אחת היות ואין לנו מספיק נתונים על מנתלקל החלטה סטטיסטית. בתקופה זו אין הכנסות היות ואחוזי ההצלחה אינם אופטימליים, מעבר לכך שעדיין יש להתמודד עם כשלים שנובעים ממנטאליות שלהסוחר.

זכרון קצר:

הזיכרון שלנו לנתונים מספריים מוגבל ואינו מאפשר לנו להסיק מסקנות מבוססות. אם אנו מבצעים מאות עסקאות, יתכן ותהיה לנו תחושה שעסקאות מסויימות עובדות טוב יותר מאחרות אך עדיין הנתון הזה יהיה לוט בערפל ולא יאפשר לנו להסיק מסקנהחד משמעית.

התמדה בתעוד:

תיעוד עסקאות הינו פעילות סזיפית ומשעממת, קל מאוד לא לתעד. אם זאת, מסתבר שתיעוד עסקאות היסטורי הופך את הפעילות הסזיפית והמשעממת לתוצר מאוד מעניין שאפשר לנתח אותו ולהפיק מידע רב על התשומות למול התפוקות שלנו במסחר.

ניתוח נתונים כמותי:

ניתוח נתונים כמותי מאפשר לנו לראות באופן מפתיע לעיתים את התמונה האמיתית של הסיבות להצלחות או הכשלונות שלנו במסחר. ניתוח מאות עסקאות מציג לנו פילוח מעניין שאין כל סיכוי שהיינו יכולים לראות ללא איסוף נתונים והסתמכות על זכרון ותחושות בלבד.

ניתוח נתונים איכותי:

ניתוח נתונים איכותי נועד להבין לעומק את הנתח השלילי של העסקאות ולפלח לתתי קטגוריות את הסיבות לעסקאות הכושלות תוך ניטור סיבות שניתן לתת להם מענה ובכך להגדיל את אחוזי ההצלחה.

פרידה מהרגלים ישנים:

הרגלי מסחר ישנים הינם עקב אכילס של הסוחר. הרגלים אלו בדרך כלל עוצרים את יכולת ההצלחה של הסוחר. כל הרגל ישן דורש הרבה מאוד מאמץ מנטאלי לקטוע אותו מהשורש. נתונים סטטיסטיים יכולים להוות כלי מצויין לקטיעת הרגלים לא טובים.

עדכון אסטרטגיית מסחר אוטומטי:

לאחר ניתוח הנתונים והסקת מסקנות , זהו הזמן לעדכן את אסטרטגיית המסחר האוטומטי. עדכון כללים בצורה מסודרת ומתועדת ועמידה בהם.

שיפור מתמיד:

איסוף הנתונים לא מסתיים בשלב זה. יש להמשיך בתיעוד האינסופי של כל העסקאות ולנתח אותם שוב לאחר מספר חודשים על מנת לבחון את האסטרטגייה שוב ולשפרה ולהתאימה לשינויים שיכולים להיות בשוק.